JB正态性检验（Jarque-BeraTest）是一种用于检验数据是否服从正态分布的统计方法。它基于样本数据的偏度和峰度，通过构造统计量来评估数据与正态分布的偏离程度。该检验的原假设是数据服从正态分布，当统计量的值较大且对应的p值小于显著性水平时，可以拒绝原假设，认为数据不满足正态性。JB检验在金融、经济等领域广泛应用，尤其在回归分析和时间序列建模前常用来检验残差的正态性。