连玉君是中国计量经济学领域的知名学者，尤其在Stata应用和面板数据分析方面有重要贡献。他的研究涵盖了面板数据模型、动态面板、非线性面板等多个方向，并开发了多个实用的Stata命令和程序，如xtthres（面板门槛模型）、xtscc（面板校正标准误）等，极大地方便了实证研究者的数据分析工作。此外，连玉君还通过教材、在线课程和学术讲座等方式积极推广Stata软件和计量经济学方法，对提升国内经济学研究的实证分析水平起到了重要作用。