随着人口老龄化加剧和金融市场不确定性增加，保险公司面临的长寿风险日益突出。长寿风险是指由于被保险人实际生存时间超过预期寿命，导致保险公司需要支付比预期更多的年金或养老金的风险。在随机利率环境下，这一风险进一步复杂化，因为利率波动会影响保险公司的资产价值和负债评估。本研究旨在探讨随机利率条件下保险公司长寿风险的自然对冲策略。通过分析死亡率与利率的随机性特征及其相关性，构建动态对冲模型，利用保险产品自身的自然对冲特性（如年金产品与寿险产品的天然对冲关系），结合随机利率模型（如Vasicek模型或CIR模型），设计优化的对冲策略。研究将采用定量分析方法，评估不同对冲策略在随机利率环境下的有效性，为保险公司提供风险管理的新思路。研究成果将为保险公司在复杂金融环境下管理长寿风险提供理论依据和实践指导，有助于提升保险行业的稳健性和可持续发展能力。
