逆高斯分布是一种连续概率分布，其概率密度函数具有两个参数：均值μ和形状参数λ。它最早由Schrödinger和Smoluchowski在研究布朗运动时提出，因此也被称为布朗运动首次通过时间分布。逆高斯分布的特点是右偏态，适用于描述正偏态数据，比如金融中的等待时间或寿命数据。该分布的名称来源于其累积生成函数与高斯（正态）分布的倒数形式相似。逆高斯分布在生存分析、可靠性工程和金融建模等领域有广泛应用。