Chowtest是一种统计检验方法，主要用于检验两个回归模型的系数是否相同。它由经济学家GregoryChow在1960年提出，常用于时间序列数据分析中，判断是否存在结构变化。该检验的基本思想是比较合并样本与分段样本的残差平方和，通过F统计量来判断系数是否存在显著差异。Chowtest在经济学、金融学等领域有广泛应用，例如检验政策变化或经济危机前后模型是否稳定。