期权定价理论是金融衍生工具领域中的核心内容之一，主要研究如何合理确定期权合约的价格。第10章将系统介绍期权定价的基本原理、关键模型及其应用。本章首先阐述期权价格的影响因素，包括标的资产价格、执行价格、剩余期限、波动率、无风险利率等。随后重点讲解两种经典的期权定价方法：二叉树模型和Black-Scholes模型。二叉树模型通过构建离散时间的资产价格变动路径，以无套利原理为基础推导期权价格；Black-Scholes模型则采用连续时间框架，通过建立偏微分方程给出欧式期权的解析解。此外，本章还将探讨期权价格的风险参数（Greeks）及其应用，包括Delta、Gamma、Theta等指标的含义与计算。最后，本章会简要介绍美式期权定价的特殊性以及数值方法在复杂期权定价中的应用。通过学习这些内容，读者将掌握期权定价的基本理论框架和实务分析方法。
