门槛回归模型是一种非线性回归方法，用于研究解释变量对被解释变量的影响在不同区间内存在显著差异的情况。该模型的核心在于识别门槛值（thresholdvalue），即导致回归关系发生结构性变化的临界点。在门槛回归模型中，门槛值和回归参数的估计通常通过以下步骤完成：1.假设存在单一或多个门槛值，将样本数据划分为不同的区间（regimes）。2.对于给定的门槛值，采用最小二乘法（OLS）估计各区间内的回归参数。3.通过网格搜索或优化算法寻找使得残差平方和最小的门槛值，该值即为估计的门槛值。4.检验门槛效应的显著性，通常使用自助法（bootstrap）来获得门槛值的置信区间。这种模型在经济、金融等领域广泛应用，尤其适合研究政策变化、市场结构转变等情境下的非线性关系。
