一般鞅差序列是概率论与随机过程中一类重要的随机序列。设{Xₙ,Fₙ}为适应于σ-代数流{Fₙ}的随机变量序列，若满足以下两个条件：1.对任意n≥1，E[|Xₙ|]<∞（可积性）2.对任意n≥1，E[Xₙ|Fₙ₋₁]=0a.s.（鞅差性质）则称{Xₙ}为鞅差序列。鞅差序列具有以下基本性质：1.正交性：对于i≠j，E[XᵢXⱼ]=02.平方可积鞅差序列的方差可加性：若E[Xₙ²]<∞，则Var(∑Xₙ)=∑Var(Xₙ)3.可构成鞅：部分和Sₙ=∑ᵢ₌₁ⁿXᵢ构成鞅过程鞅差序列在时间序列分析、统计推断和金融数学等领域有广泛应用，特别是在建立中心极限定理和不等式估计等方面起着关键作用。常见的白噪声过程就是一类特殊的鞅差序列。
